실전 퀀트 스크리닝

오늘은 종목 선정. 즉 스크리닝을 배운다. 

 

 

변동성은 주식 수익률의 표준편차이다. 

예시로 월별 수익률을 통해서 변동성을 예측할수도 있다. 

high rish high return은 생각보다 수익률이 낮다. 

저변동 = 저위험 = lowvol

 

lowvol이란? 

한국시장에서는 lowvol 팩터를 가지고 백테스트 했을때 가장 수익률이 높았다. 

 

이번 스크리닝에서는 특정 유니버스에서 변동성이 낮은것들 + 알파로 해본다.